Сравнение CMR.TO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CMR.TO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMR.TO или BND.
Основные характеристики
| CMR.TO | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | -1.43% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 0.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 16.49 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 0.30% | 6.54% |
| Макс. просадка | -0.52% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -11.87% |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и BND составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и BND
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции CMR.TO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMR.TO и BND
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMR.TO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и BND
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 4.86% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% | 0.77% | 0.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и BND
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и BND
iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.