Сравнение CMPVX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -3.50% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.
CMPVX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и TSAIX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMPVX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CMPVX
TSAIX
Сравнение CMPVX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.80 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и TSAIX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.73% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и TSAIX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -34.58% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -11.72% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -10.28% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.96% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.77% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и TSAIX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.29%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.29% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 9.81% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 17.09% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 16.15% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 17.59% | -6.62% |