Сравнение CMPVX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -3.50% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.
CMPVX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и PMAIX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CMPVX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CMPVX
PMAIX
Сравнение CMPVX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.02 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.32 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.88 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и PMAIX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.73% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и PMAIX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -24.12% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.06% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.62% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -2.68% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и PMAIX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.19% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 4.15% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 7.19% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.20% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.58% | +3.39% |