PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 18.63%/yr for 5ESG.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-5.95%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and 5ESG.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between CMOE.DE and 5ESG.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.47

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.36

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

4.12

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

15.77

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.21

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-23.40%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-6.93%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-23.40%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

0.00%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-3.89%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.81%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и 5ESG.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.77%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

7.54%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

11.53%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.20%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.81%

-0.19%

Сравнение комиссий CMOE.DE и 5ESG.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и 5ESG.DE

Ни CMOE.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and 5ESG.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

CMOE.DE is categorized as Commodities, while 5ESG.DE is S&P 500. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор