PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOE.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE).

CMOE.DE и XCMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 16 авг. 2018 г.. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		20.03%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		23.76%-2.66%11.92%-9.34%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 23.76%.

CMOE.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
8.89%
С начала года
20.03%
6 месяцев
29.11%
1 год
27.66%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.90%
1 год
14.09%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с ETL2.DECMOE.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с M9SA.DE

Сравнение комиссий CMOE.DE и XCMC.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

CMOE.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEXCMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.80

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.15

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.86

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

3.86

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.80

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между CMOE.DE и XCMC.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и XCMC.DE

Ни CMOE.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и XCMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOE.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-22.91%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.15%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.58%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-13.09%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.77%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и XCMC.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOE.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.26%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.51%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

17.55%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.34%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.34%

-0.96%