Сравнение CMOE.DE с VHVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).
CMOE.DE и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 16 авг. 2018 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMOE.DE или VHVG.L.
Основные характеристики
| CMOE.DE | VHVG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 3.95% | 22.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 10.16% |
| Макс. просадка | -29.62% | -25.41% |
| Current Drawdown | -23.29% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между CMOE.DE и VHVG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMOE.DE и VHVG.L
С начала года, CMOE.DE показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOE.DE и VHVG.L
CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMOE.DE c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOE.DE и VHVG.L
Ни CMOE.DE, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOE.DE и VHVG.L
Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и VHVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMOE.DE и VHVG.L
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.