Сравнение CMOE.DE с SXRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).
CMOE.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 16 авг. 2018 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOE.DE и SXRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOE.DE и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 20.03% | 14.96% | 2.92% | -9.62% | -0.48% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.99% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CMOE.DE показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 24.99%.
CMOE.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRS.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOE.DE и SXRS.DE
CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMOE.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
CMOE.DE
SXRS.DE
Сравнение CMOE.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOE.DE | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.91 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.47 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.13 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOE.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CMOE.DE и SXRS.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOE.DE и SXRS.DE
Ни CMOE.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOE.DE и SXRS.DE
Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и SXRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOE.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -27.64% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.75% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -13.33% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.74% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOE.DE и SXRS.DE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) составляет 7.48%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOE.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.49% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.09% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 17.49% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.71% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.61% | +0.77% |