Сравнение CMOD.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
CMOD.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и XFRM.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
XFRM.L
Сравнение CMOD.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.14 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.65 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 5.07 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 12.07 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и XFRM.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и XFRM.L
Ни CMOD.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и XFRM.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -56.89% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.89% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -33.87% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.48% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -31.17% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.89% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и XFRM.L
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.41% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 18.01% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 21.93% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 20.47% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.26% | -3.73% |