PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с UC15.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

CMOD.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.05%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		15.51%10.31%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-10.61%5.05%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 15.51%.

CMOD.L

1 день
1.78%
1 месяц
9.21%
С начала года
25.05%
6 месяцев
32.51%
1 год
32.79%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
0.24%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.51%
6 месяцев
20.15%
1 год
19.96%
3 года*
9.48%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий CMOD.L и UC15.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.41

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.88

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.82

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

11.04

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и UC15.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и UC15.L

Ни CMOD.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и UC15.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-42.93%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.18%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-17.43%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.34%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.31%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и UC15.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.64%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.90%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

14.11%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.83%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

14.56%

-0.02%