Сравнение CMOD.L с IDTL.L
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs -6.36%/yr for IDTL.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.92%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.92% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 15.70% | -1.91% | 7.37% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and IDTL.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | -0.12 |
The correlation between CMOD.L and IDTL.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
IDTL.L
Сравнение CMOD.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.46 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 1.13 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и IDTL.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -48.31% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -7.72% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -18.59% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -43.00% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -40.22% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -20.45% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.14% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и IDTL.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.39% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 6.88% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 10.00% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.12% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.71% | -0.03% |
Сравнение комиссий CMOD.L и IDTL.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и IDTL.L
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 2.28% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and IDTL.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
CMOD.L is categorized as Commodities, while IDTL.L is Government Bonds. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор