PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с HPRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L).

CMOD.L и HPRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и HPRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		1.95%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у HPRD.L с доходностью 1.95%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

HPRD.L

1 день
1.65%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.52%
1 год
10.13%
3 года*
7.76%
5 лет*
2.12%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий CMOD.L и HPRD.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HPRD.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LHPRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.70

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.04

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

0.99

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

3.69

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа HPRD.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LHPRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и HPRD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и HPRD.L

CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.17%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и HPRD.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки HPRD.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и HPRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-41.81%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.19%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-33.48%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-7.96%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-9.52%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.73%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и HPRD.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.97%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

8.36%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

14.36%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.25%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.90%

-2.37%