PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNVX с ZTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR).

CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNVX и ZTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		-1.30%11.29%9.60%13.32%-13.99%1.88%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%.

CMNVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.74%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CMUVXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRBVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRLVX
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX

Сравнение комиссий CMNVX и ZTR

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Доходность на риск

CMNVX vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXZTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.22

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.18

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.41

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTR равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между CMNVX и ZTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и ZTR

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности ZTR в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.76%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и ZTR

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и ZTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNVXZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-57.25%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-11.17%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.23%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-9.38%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.59%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и ZTR

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 3.08%, в то время как у Virtus Total Return Fund (ZTR) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNVXZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.85%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

8.53%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

14.92%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

16.87%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

21.58%

-13.29%