PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNVX с ZTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) and ZTR (Virtus Total Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMNVX returned 11.23%/yr vs 14.05%/yr for ZTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMNVX charges 0.15%/yr vs 3.77%/yr for ZTR.

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.40%.

CMNVX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.57%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTR

1 день
1.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.87%
3 года*
14.05%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNVX и ZTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.56%11.29%9.60%13.32%-13.99%1.88%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.40%18.63%18.31%-3.21%-21.32%3.23%

Correlation

The correlation between CMNVX and ZTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CMNVX and ZTR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с AIOZTR с PXSGXZTR с FSIRXZTR с CSTAXZTR с CDX

Доходность на риск

CMNVX vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXZTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.55

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.23

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.54

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

6.85

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа ZTR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.55

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и ZTR

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и ZTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNVXZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-57.25%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-7.07%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-25.15%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.40%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.35%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.61%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и ZTR

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 2.04%, в то время как у Virtus Total Return Fund (ZTR) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNVXZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.28%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

9.26%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

11.59%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

16.68%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

21.61%

-13.36%

Сравнение комиссий CMNVX и ZTR

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и ZTR

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности ZTR в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.45%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.04%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

CMNVX and ZTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTR has higher volatility (3.28%) compared to CMNVX (2.04%). In terms of maximum drawdown, CMNVX dropped -18.25% vs ZTR's -57.25%.

CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNVX и ZTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор