PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 4.67% против 10.61% соответственно.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с FICVXCICVX с PFINXCICVX с DPIIXCICVX с FIQVXCICVX с PCSFX

Сравнение комиссий CMNIX и CICVX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CICVX в 0.85%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
CICVX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CMNIX vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXCICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.41

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.41

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

12.11

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CICVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.31

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.84

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.06

Корреляция

Корреляция между CMNIX и CICVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и CICVX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и CICVX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-49.33%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-7.89%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-27.17%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-27.17%

+19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.09%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-17.58%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.22%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и CICVX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

6.84%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

12.14%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

15.52%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

12.69%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

12.72%

-9.09%