PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-7.74%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%15.30%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CMLIX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-7.80%
1 год
10.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.90%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий CMLIX и BBLIX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.69

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

3.81

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между CMLIX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и BBLIX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.89%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и BBLIX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-33.49%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-10.22%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-28.06%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-1.80%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.48%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и BBLIX

Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.57%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.08%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.12%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.08%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.80%

+1.83%