PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJIX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJIX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJIX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJIX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund		0.05%9.41%12.53%15.25%-19.10%21.27%24.04%31.03%-9.21%19.13%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции CMJIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.66% против 6.79% соответственно.

CMJIX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.00%
10 лет*
10.66%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CMJIX:
CMJIX с FXAIXCMJIX с QQQCMJIX с IJHCMJIX с WASMXCMJIX с DSMFXCMJIX с CFICXCMJIX с CULAX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий CMJIX и LLSCX

CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMJIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJIX
Ранг доходности на риск CMJIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJIXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.20

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.39

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.32

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

0.91

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJIX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJIX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJIXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между CMJIX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJIX и LLSCX

Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund		4.59%4.59%1.14%1.06%0.99%2.78%2.60%1.85%3.19%2.85%1.99%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CMJIX и LLSCX

Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJIXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-63.97%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.47%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-28.37%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-42.23%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.90%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.71%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJIX и LLSCX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJIXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.04%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.29%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.42%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.01%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

24.58%

-5.05%