Сравнение CMJIX с ETIDX
CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CMJIX returned 8.09%/yr vs 9.19%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMJIX charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и ETIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMJIX показывает доходность 18.47%, а ETIDX немного ниже – 17.82%.
CMJIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.92%
ETIDX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 11.78%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMJIX и ETIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 18.47% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 5.01% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 17.82% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 27.07% | -10.37% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CMJIX and ETIDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between CMJIX and ETIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMJIX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск
CMJIX
ETIDX
Сравнение CMJIX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMJIX | ETIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.66 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 8.26 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и ETIDX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и ETIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMJIX | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -34.12% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -7.60% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -20.51% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -29.11% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.16% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -7.03% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и ETIDX
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) составляет 3.20%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMJIX | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.22% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.51% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 15.34% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.86% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.27% | +1.23% |
Сравнение комиссий CMJIX и ETIDX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и ETIDX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ETIDX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.87% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.01% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMJIX and ETIDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIDX has higher volatility (5.22%) compared to CMJIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, CMJIX dropped -38.09% vs ETIDX's -34.12%.
CMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMJIX и ETIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор