Сравнение CMJAX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.03% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и GWSAX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
CMJAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
CMJAX
GWSAX
Сравнение CMJAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.56 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.33 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.09 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и GWSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и GWSAX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и GWSAX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -55.75% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.17% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -18.91% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -50.67% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -3.37% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -9.31% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.94% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и GWSAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.03% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.12% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.07% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.43% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.06% | -0.53% |