Сравнение CMJAX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.28% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и GABVX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
CMJAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
CMJAX
GABVX
Сравнение CMJAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.62 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.27 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.05 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 9.26 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и GABVX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и GABVX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -63.09% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.93% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -26.99% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -39.69% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.83% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.53% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.64% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и GABVX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.11% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.76% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.12% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.24% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.54% | +1.99% |