PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJAX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. CMJAX is passively managed, while FTHMX is actively managed. Over the past year, CMJAX returned 25.40% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CMJAX charges 0.49%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMJAX показывает доходность 15.34%, а FTHMX немного ниже – 14.83%.

CMJAX

1 день
1.33%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.48%
1 год
25.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.61%

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJAX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		15.34%9.14%12.24%13.77%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between CMJAX and FTHMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between CMJAX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FITLXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с BTMFXFTHMX с DDDIXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FAMEX

Доходность на риск

CMJAX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.35

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.40

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.69

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

16.43

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.31

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и FTHMX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJAXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-20.45%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.33%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.04%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.80%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и FTHMX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJAXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.45%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.36%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.65%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.43%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

15.43%

+4.15%

Сравнение комиссий CMJAX и FTHMX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и FTHMX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.82%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CMJAX and FTHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMJAX has higher volatility (4.04%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJAX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор