PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с FIEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и FIEUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -2.92%.

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Сравнение комиссий CMIUX и FIEUX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMIUX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXFIEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.62

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

5.76

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между CMIUX и FIEUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и FIEUX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FIEUX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и FIEUX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и FIEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-59.96%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.38%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-38.04%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-8.88%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-14.09%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и FIEUX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) составляет 7.86%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.35%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.10%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.80%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.02%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.79%

+1.95%