PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с BIAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и BIAHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -2.69%.

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK

Сравнение комиссий CMIUX и BIAHX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMIUX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXBIAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.91

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAHX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между CMIUX и BIAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и BIAHX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BIAHX в 7.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и BIAHX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и BIAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-34.90%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.18%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-30.95%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-10.18%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.02%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.31%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и BIAHX

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.71%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.78%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.19%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.17%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.19%

+2.55%