PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и TBGVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-0.44%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

CMIEX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.55%
1 год
21.58%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с GQJPXCMIEX с IVFIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий CMIEX и TBGVX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.23

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.02

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.41

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между CMIEX и TBGVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и TBGVX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		8.96%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и TBGVX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-50.97%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.56%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-17.71%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.57%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.09%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и TBGVX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.05%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.44%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.34%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.04%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

12.65%

+5.68%