Сравнение CMIEX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и GTMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund	-2.03%	32.46%	3.96%	21.41%	-15.46%	6.89%	16.20%	23.87%	-16.02%
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund	8.42%	46.17%	1.54%	14.96%	-10.13%	10.71%	7.50%	23.35%	-21.61%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

CMIEX

1 день: 3.37%

1 месяц: -7.92%

С начала года: -2.03%

6 месяцев: 2.03%

1 год: 20.12%

3 года*: 13.69%

5 лет*: 6.77%

10 лет*: —

GTMIX

1 день: 2.48%

1 месяц: -3.58%

С начала года: 8.42%

6 месяцев: 17.91%

1 год: 41.17%

3 года*: 20.26%

5 лет*: 11.29%

10 лет*: 9.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Название символа

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с CMIEX:

CMIEX с VOO CMIEX с VRT CMIEX с VT CMIEX с VEU CMIEX с VGT CMIEX с GQJPX CMIEX с IVFIX

Часто сравнивают с GTMIX:

GTMIX с TRERX GTMIX с AWPAX GTMIX с SWISX GTMIX с VIAAX GTMIX с IGAAX GTMIX с AAIEX GTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий CMIEX и GTMIX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

CMIEX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

GTMIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CMIEX	GTMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	2.67	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	3.40	-1.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.52	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	3.54	-2.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.72	16.76	-11.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CMIEX	GTMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	2.67	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.76	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.62	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.40	+0.02

Корреляция

Корреляция между CMIEX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и GTMIX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund	9.11%	8.92%	7.54%	2.26%	2.44%	3.21%	1.30%	2.47%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund	20.69%	22.43%	5.94%	0.36%	5.44%	16.55%	2.25%	4.13%	7.25%	2.96%	4.05%	3.26%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и GTMIX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CMIEX	GTMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.35%	-58.31%	+22.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.08%	-11.24%	-1.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.43%	-28.81%	-3.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.07%	-4.51%	-5.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-12.75%	+5.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.32%	2.38%	+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и GTMIX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CMIEX	GTMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.04%	5.97%	+2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.53%	9.56%	+1.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.29%	15.56%	+1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.35%	14.91%	+1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.32%	16.06%	+2.26%

Сравнение CMIEX с GTMIX

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и GTMIX

Сравнение доходности по годам CMIEX и GTMIX

Доходность по периодам

CMIEX

GTMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CMIEX и GTMIX

Доходность на риск

CMIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

CMIEX

GTMIX

Сравнение CMIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CMIEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и GTMIX

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и GTMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и GTMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)