Сравнение CMIEX с ECAT

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMIEX и ECAT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и ECAT.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.