Сравнение CMGIX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.76% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и VOT
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
CMGIX vs. VOT — Ранг доходности на риск
CMGIX
VOT
Сравнение CMGIX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 1.40 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и VOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и VOT
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и VOT
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -60.16% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -15.96% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -37.19% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -37.19% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -12.28% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -10.01% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 5.16% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и VOT
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 6.63% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 12.39% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 21.04% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 21.33% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.92% | +2.41% |