Сравнение CMGIX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.78% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и VFFVX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Доходность на риск
CMGIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
CMGIX
VFFVX
Сравнение CMGIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.93 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 8.76 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и VFFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и VFFVX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и VFFVX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -31.40% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -10.52% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -25.39% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -31.40% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -6.54% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -4.18% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.32% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и VFFVX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.60% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 8.97% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 15.01% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 14.12% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 15.06% | +8.27% |