Сравнение CMGIX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.73% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и TGFRX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
CMGIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
CMGIX
TGFRX
Сравнение CMGIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.59 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.93 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.48 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.02 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и TGFRX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и TGFRX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -95.35% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -16.01% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -95.35% | +49.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -95.35% | +49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -92.38% | +73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -31.67% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 7.24% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и TGFRX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) составляет 9.67%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 12.37% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 24.40% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 35.36% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 793.45% | -768.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 561.16% | -537.83% |