PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGIX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGIX с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - CMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.94%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 12.94% против 25.57% соответственно.

CMGIX

1 день
-1.98%
1 месяц
5.09%
С начала года
9.96%
6 месяцев
6.76%
1 год
6.92%
3 года*
12.01%
5 лет*
0.90%
10 лет*
12.94%

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGIX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		9.96%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between CMGIX and BGSAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г.

0.89

The correlation between CMGIX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с PCBIXCMGIX с MAEGXCMGIX с QQQCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

CMGIX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGIX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGIXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.95

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.44

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.01

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

8.77

-6.93

CMGIX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BGSAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и BGSAX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGIXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-73.75%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-18.49%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-27.75%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-49.22%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-49.22%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.17%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-26.32%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

6.33%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) составляет 8.10%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGIXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

15.70%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

24.45%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

28.53%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

28.46%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

26.23%

-2.72%

Сравнение комиссий CMGIX и BGSAX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и BGSAX

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.28%, что больше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.28%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%

Часто задаваемые вопросы

CMGIX and BGSAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to CMGIX (8.10%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs BGSAX's -73.75%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGIX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор