PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.77% соответственно.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.61%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between CMFP.L and XBCU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.77

The correlation between CMFP.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и XBCU.L

Секторы
CMFP.L
XBCU.L

Сырьевые материалы

49.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

13.6%
9.9%

Финансовые услуги

10.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
16.1%

Недвижимость

5.5%
3.4%

Технологии

5.1%
41.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
XBCU.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
XBCU.L
9.9%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
XBCU.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
XBCU.L
5.1%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
XBCU.L
16.1%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
XBCU.L
3.4%

Технологии

CMFP.L
5.1%
XBCU.L
41.0%

Энергетика

CMFP.L

-

XBCU.L
3.4%

Здравоохранение

CMFP.L

-

XBCU.L
6.1%

Промышленность

CMFP.L

-

XBCU.L
9.4%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

XBCU.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

CMFP.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.53

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.86

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

14.41

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и XBCU.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, примерно равная максимальной просадке XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-52.27%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.97%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-15.39%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-27.98%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-31.79%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.94%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-24.34%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и XBCU.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.17%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

15.25%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.47%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

18.16%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.18%

-3.26%

Сравнение комиссий CMFP.L и XBCU.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и XBCU.L

Ни CMFP.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and XBCU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: Legal & General and DWS. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор