Сравнение CMFP.L с ICOM.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 12.25%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.20%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
ICOM.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | 2.58% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.20% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | 28.25% | -6.57% | 2.69% | -4.87% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and ICOM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between CMFP.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и ICOM.L
Секторы
CMFP.L
ICOM.L
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
ICOM.L
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
ICOM.L
Финансовые услуги
CMFP.L
ICOM.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
ICOM.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
ICOM.L
Недвижимость
CMFP.L
ICOM.L
Технологии
CMFP.L
ICOM.L
Энергетика
CMFP.L
-
ICOM.L
-
Здравоохранение
CMFP.L
-
ICOM.L
-
Промышленность
CMFP.L
-
ICOM.L
-
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
ICOM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
ICOM.L
Сравнение CMFP.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.21 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 12.06 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и ICOM.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -28.82% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.45% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -14.48% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -28.82% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.77% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -12.30% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.22% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и ICOM.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.49% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 15.96% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 18.28% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.73% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.71% | -1.79% |
Сравнение комиссий CMFP.L и ICOM.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и ICOM.L
Ни CMFP.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CMFP.L and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор