PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с IBTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции CMFP.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 8.48% против -1.26% соответственно.


CMFP.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.58%
3 года*
10.01%
5 лет*
12.15%
10 лет*
8.48%

IBTL.L

1 день
-0.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.42%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-5.44%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и IBTL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.07%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
-0.34%-2.80%-5.51%-3.61%-22.17%-3.32%13.06%12.05%3.88%-0.83%

Correlation

The correlation between CMFP.L and IBTL.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.07

The correlation between CMFP.L and IBTL.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

CMFP.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMFP.LIBTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.58

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

1.23

+7.89

CMFP.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IBTL.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и IBTL.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и IBTL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LIBTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-48.85%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.26%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-17.10%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-39.34%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-48.85%

+23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-45.09%

+36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.96%

-22.69%

-21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.91%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и IBTL.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LIBTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

6.40%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

9.51%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

15.47%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.31%

+0.52%

Сравнение комиссий CMFP.L и IBTL.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и IBTL.L

CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
2.27%4.31%4.58%3.79%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.68%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы


CMFP.L and IBTL.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while IBTL.L is Government Bonds. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.07% for IBTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и IBTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор