Сравнение CMFP.L с CMOD.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.06%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
CMOD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 37.96%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -7.86% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 25.06% | 7.88% | 5.95% | -12.18% | 28.11% | 28.55% | -6.69% | 2.58% | -4.90% | -9.94% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and CMOD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between CMFP.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и CMOD.L
Секторы
CMFP.L
CMOD.L
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
CMOD.L
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
CMOD.L
Финансовые услуги
CMFP.L
CMOD.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
CMOD.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
CMOD.L
Недвижимость
CMFP.L
CMOD.L
Технологии
CMFP.L
CMOD.L
Энергетика
CMFP.L
-
CMOD.L
-
Здравоохранение
CMFP.L
-
CMOD.L
-
Промышленность
CMFP.L
-
CMOD.L
-
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
CMOD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
CMOD.L
Сравнение CMFP.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.07 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и CMOD.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -32.23% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.58% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -14.94% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -28.94% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.90% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -14.42% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.28% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и CMOD.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.57% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 15.85% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 18.19% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.80% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.38% | -1.46% |
Сравнение комиссий CMFP.L и CMOD.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и CMOD.L
Ни CMFP.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CMFP.L and CMOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор