PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFIX с BSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFIX с BSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) and BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, CMFIX returned 3.17%/yr vs 2.48%/yr for BSBIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CMFIX charges 0.88%/yr vs 0.30%/yr for BSBIX.

Доходность

Сравнение доходности CMFIX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFIX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BSBIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CMFIX превзошли акции BSBIX по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.48% соответственно.

CMFIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.17%

BSBIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.10%
5 лет*
2.49%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFIX и BSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		0.81%7.75%4.55%12.38%-3.67%3.06%0.88%2.82%-1.63%2.30%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.73%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%

Correlation

The correlation between CMFIX and BSBIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г.

0.50

The correlation between CMFIX and BSBIX shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CM Advisors Fixed Income Fund

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMFIX:
CMFIX с CPPAXCMFIX с FOSIXCMFIX с GPARXCMFIX с DLSNXCMFIX с SNSAXCMFIX с BATAXCMFIX с HOBEX
Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIX

Доходность на риск

CMFIX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFIX
Ранг доходности на риск CMFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFIX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFIXBSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.07

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.92

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.82

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.28

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

18.62

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFIX vs. BSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFIX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа BSBIX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFIX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFIXBSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.64

-0.82

Просадки

Сравнение просадок CMFIX и BSBIX

Максимальная просадка CMFIX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFIX и BSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFIXBSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-5.95%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-0.94%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.65%

-0.94%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.81%

-5.95%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.81%

-5.95%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.13%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.55%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFIX и BSBIX

CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFIXBSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.42%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.98%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

1.31%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

1.94%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

1.67%

+1.52%

Сравнение комиссий CMFIX и BSBIX

CMFIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFIX и BSBIX

Дивидендная доходность CMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BSBIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.27%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		4.80%3.28%3.91%4.21%1.33%2.49%1.63%2.23%3.34%3.74%3.50%1.85%

Часто задаваемые вопросы

CMFIX and BSBIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMFIX has higher volatility (1.86%) compared to BSBIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CMFIX dropped -15.96% vs BSBIX's -5.95%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFIX и BSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор