График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CM Advisors Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) показал доход в 0.52% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMFIX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CM Advisors Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMFIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 10 июл. 2007 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 28 дек. 2006 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.03% | -0.85% | 0.52% | |||||||||
| 2025 | 0.09% | 0.63% | -0.61% | 0.45% | 0.45% | 1.13% | 2.42% | 1.14% | 1.09% | 0.09% | 0.35% | 0.29% | 7.75% |
| 2024 | -0.36% | -0.09% | 0.62% | 0.73% | 0.54% | 0.73% | 0.54% | 0.99% | 0.42% | -0.45% | 0.54% | 0.24% | 4.55% |
| 2023 | 0.10% | 1.17% | 0.22% | -0.10% | 1.16% | 0.36% | 0.48% | 1.15% | 3.19% | 2.53% | -0.27% | 1.79% | 12.38% |
| 2022 | -0.19% | 0.19% | 0.29% | -0.65% | -0.75% | -0.98% | 0.57% | -0.66% | -0.48% | -0.10% | -0.48% | -0.48% | -3.67% |
| 2021 | 1.40% | 0.46% | 0.29% | 0.27% | 0.00% | 0.60% | -0.91% | 0.55% | -0.78% | -0.18% | 1.20% | 0.14% | 3.06% |
Метрики бенчмарка
CM Advisors Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 4.40%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 27.03.2006.
- Этот фонд участвовал в 9.44% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.44%
- Участие в снижении
- -8.34%
Комиссия
Комиссия CMFIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMFIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.90 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.39 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 6.61 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CM Advisors Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.43 | $0.46 | $0.14 | $0.27 | $0.18 | $0.24 | $0.36 | $0.42 | $0.40 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.28% | 3.91% | 4.21% | 1.33% | 2.49% | 1.63% | 2.23% | 3.34% | 3.74% | 3.50% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CM Advisors Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CM Advisors Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 12 июн. 2007 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка CM Advisors Fixed Income Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.96% | 5 дек. 2006 г. | 129 | 12 июн. 2007 г. | 116 | 26 нояб. 2007 г. | 245 |
| -10.4% | 16 сент. 2008 г. | 33 | 30 окт. 2008 г. | 48 | 9 янв. 2009 г. | 81 |
| -4.81% | 28 дек. 2021 г. | 251 | 23 дек. 2022 г. | 157 | 11 авг. 2023 г. | 408 |
| -4.28% | 26 сент. 2006 г. | 20 | 23 окт. 2006 г. | 7 | 1 нояб. 2006 г. | 27 |
| -3.7% | 27 мар. 2006 г. | 34 | 12 мая 2006 г. | 16 | 6 июн. 2006 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...