PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1256772039

CUSIP

125677203

Эмитент

CM Advisors

Дата выпуска

24 мар. 2006 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CMFIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CM Advisors Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) показал доход в 1.88% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMFIX составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CMFIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.98%

3 года

5.25%

5 лет

3.51%

10 лет

2.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.09%0.63%0.24%0.45%0.45%1.88%
2024-0.36%-0.09%0.63%0.73%0.54%0.73%0.54%0.99%0.42%-0.45%0.54%0.24%4.55%
20230.10%1.17%0.23%-0.10%1.16%0.36%0.48%1.15%3.19%2.53%-0.27%1.79%12.38%
2022-0.19%0.19%0.29%-0.65%-0.75%-0.99%0.57%-0.66%-0.49%-0.10%-0.48%-0.48%-3.68%
20211.40%0.46%0.29%0.28%0.00%0.60%-0.91%0.55%-0.78%-0.18%1.20%0.14%3.07%
20200.37%0.46%-1.22%1.12%0.18%0.09%0.09%0.19%-0.06%-1.20%0.56%0.32%0.88%
20191.30%0.18%0.69%0.73%-1.00%0.40%0.00%-0.09%-0.19%0.37%0.09%0.31%2.81%
2018-0.44%-0.27%0.14%0.00%0.18%0.22%-0.09%0.54%-0.02%-0.72%-0.45%-0.71%-1.62%
20170.44%0.70%0.04%0.26%0.26%-0.19%0.35%0.35%-0.02%0.09%-0.26%0.27%2.31%
2016-0.54%0.73%1.85%0.89%0.09%1.37%1.14%0.26%1.04%0.43%-0.86%0.36%6.94%
20150.61%-0.17%0.24%0.00%0.09%-0.39%-0.09%-0.18%0.07%-0.09%-0.53%-0.94%-1.37%
20140.79%0.26%-0.27%0.35%0.52%-0.03%-0.26%0.43%-0.39%0.26%0.26%-0.33%1.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMFIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMFIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMFIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CM Advisors Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.43
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.90
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CM Advisors Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.47$0.14$0.27$0.18$0.24$0.36$0.42$0.40$0.21$0.20

Дивидендный доход

3.86%3.91%4.22%1.32%2.50%1.63%2.23%3.35%3.74%3.51%1.85%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CM Advisors Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.10$0.47
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.14
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.27
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.24
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.36
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.42
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.40
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.21
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CM Advisors Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 12.21%, зарегистрированную 12 июн. 2007 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка CM Advisors Fixed Income Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.21%5 дек. 2006 г.12912 июн. 2007 г.607 сент. 2007 г.189
-10.4%16 сент. 2008 г.3330 окт. 2008 г.5013 янв. 2009 г.83
-4.82%30 дек. 2021 г.24923 дек. 2022 г.15711 авг. 2023 г.406
-4.68%12 сент. 2007 г.720 сент. 2007 г.2424 окт. 2007 г.31
-4.29%26 сент. 2006 г.2023 окт. 2006 г.631 окт. 2006 г.26
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...