- ISIN
- US1256772039
- CUSIP
- 125677203
- Эмитент
- CM Advisors
- Дата выпуска
- 24 мар. 2006 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции CMFIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,238.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) показал доход в 0.90% с начала года и 7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMFIX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CM Advisors Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMFIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 10 июл. 2007 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 28 дек. 2006 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.03% | -1.00% | 0.88% | -0.35% | -0.00% | 0.90% | ||||||
| 2025 | 0.09% | 0.63% | -0.61% | 0.45% | 0.45% | 1.13% | 2.42% | 1.14% | 1.09% | 0.09% | 0.35% | 0.29% | 7.75% |
| 2024 | -0.36% | -0.09% | 0.62% | 0.73% | 0.54% | 0.73% | 0.54% | 0.99% | 0.42% | -0.45% | 0.54% | 0.24% | 4.55% |
| 2023 | 0.10% | 1.17% | 0.22% | -0.10% | 1.16% | 0.36% | 0.48% | 1.15% | 3.19% | 2.53% | -0.27% | 1.79% | 12.38% |
| 2022 | -0.19% | 0.19% | 0.29% | -0.65% | -0.75% | -0.98% | 0.57% | -0.66% | -0.48% | -0.10% | -0.48% | -0.48% | -3.67% |
| 2021 | 1.40% | 0.46% | 0.29% | 0.27% | 0.00% | 0.60% | -0.91% | 0.55% | -0.78% | -0.18% | 1.20% | 0.14% | 3.06% |
Метрики бенчмарка
CM Advisors Fixed Income Fund has an annualized alpha of 4.40%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2006.
- This fund captured 9.22% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.22%
- Участие в снижении
- -8.34%
Комиссия
Комиссия CMFIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMFIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.93 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 13.52 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CM Advisors Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.38 | $0.43 | $0.46 | $0.14 | $0.27 | $0.18 | $0.24 | $0.36 | $0.42 | $0.40 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.80% | 3.28% | 3.91% | 4.21% | 1.33% | 2.49% | 1.63% | 2.23% | 3.34% | 3.74% | 3.50% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CM Advisors Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CM Advisors Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 12 июн. 2007 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка CM Advisors Fixed Income Fund составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2007 года2007 | -15.96%июнь 2007 г. | 6mo 9d | 5mo 17d | 11mo 26dдек. 2006 г. - нояб. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.40%окт. 2008 г. | 1mo 14d | 2mo 11d | 3mo 25dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.81%дек. 2022 г. | 11mo 28d | 7mo 21d | 1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2006 года2006 | -4.28%окт. 2006 г. | 27d | 8d | 1mo 5dсент. 2006 г. - окт. 2006 г. |
Откат 2006 года2006 | -3.70%май 2006 г. | 1mo 16d | 25d | 2mo 11dмарт 2006 г. - июнь 2006 г. |
Показатели просадок
| CMFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -56.78% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -9.10% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -18.90% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.81% | -25.43% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.81% | -33.92% | +29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -10.72% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.97% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMFIX
Добавьте CM Advisors Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMFIX