PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с K.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 18.68%/yr for K.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 18.68% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

K.TO

1 день
2.85%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.18%
1 год
66.03%
3 года*
76.41%
5 лет*
28.78%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и K.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-9.20%205.76%55.88%52.77%-27.35%-20.20%56.50%46.02%-25.12%38.75%

Correlation

The correlation between CME and K.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.06

The correlation between CME and K.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

K.TO:

CA$43.06B

EPS

CME:

$11.75

K.TO:

$2.36

Коэффициент P/E

CME:

22.94

K.TO:

10.83

Коэффициент PEG

CME:

2.00

K.TO:

0.14

Коэффициент P/S

CME:

14.40

K.TO:

3.90

Коэффициент P/B

CME:

3.68

K.TO:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

K.TO:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

K.TO:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

K.TO:

$5.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT

Доходность на риск

CME vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.30

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.76

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.77

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

5.32

-4.82

CME vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа K.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и K.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-94.64%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-37.51%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-37.51%

+16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-59.77%

+28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-68.23%

+30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-32.43%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-61.04%

+40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

12.45%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и K.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

18.24%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

39.44%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

51.24%

-30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

42.93%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

45.97%

-22.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и K.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности K.TO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.88B
2.41B
(CME) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и K.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.1%
59.9%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

CME and K.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор