Сравнение CME с CM.TO
CME (CME Group Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CME торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 20.30% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам CME и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between CME and CM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between CME and CM.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
CM.TO:
CA$146.70B
CME:
$11.75
CM.TO:
CA$10.53
CME:
22.94
CM.TO:
15.07
CME:
2.00
CM.TO:
1.85
CME:
14.40
CM.TO:
2.78
CME:
3.68
CM.TO:
2.51
CME:
$6.76B
CM.TO:
CA$53.25B
CME:
$5.84B
CM.TO:
CA$28.73B
CME:
$5.69B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
CME
CM.TO
Сравнение CME c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 6.93 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 26.96 | -26.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CM.TO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -69.60% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -10.57% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -19.54% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.24% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -44.98% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -2.58% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -12.48% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 2.71% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CM.TO
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.91% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 15.10% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 17.89% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.47% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.22% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CM.TO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и CM.TO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CME and CM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CME и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор