PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с DJCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both Commodities funds - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и DJCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%1.94%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-8.96%16.39%28.75%-3.90%2.27%

Correlation

The correlation between CMDY and DJCB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.70

The correlation between CMDY and DJCB shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с FSTADJCB с DBADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с TILLDJCB с ISCMFDJCB с AMND

Доходность на риск

CMDY vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYDJCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYDJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок CMDY и DJCB

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYDJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и DJCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYDJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

—

—

Сравнение комиссий CMDY и DJCB

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJCB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и DJCB

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and DJCB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for DJCB.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for DJCB.

CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while DJCB tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.50% for DJCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и DJCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор