PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с DJCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB).

CMDT и DJCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. DJCB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и DJCB

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-1.09%

Доходность по периодам

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с DBADJCB с AMNDDJCB с HDLB

Сравнение комиссий CMDT и DJCB

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Доходность на риск

CMDT vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTDJCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTDJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

—

—

Корреляция

Корреляция между CMDT и DJCB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и DJCB

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и DJCB

Загрузка...

Показатели просадок

CMDTDJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и DJCB

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDTDJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

—

—