PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 0.03% vs 32.13% for VSGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%.

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%11.62%

Correlation

The correlation between CMCIX and VSGAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between CMCIX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

CMCIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.69

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.36

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.89

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.99

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.69

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и VSGAX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-38.70%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.37%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-1.07%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-8.55%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.98%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и VSGAX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.45%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.84%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.48%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

23.56%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.00%

-6.47%

Сравнение комиссий CMCIX и VSGAX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и VSGAX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and VSGAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор