Сравнение CMCIX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	-2.54%	-5.28%	10.46%	7.81%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	11.62%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.

CMCIX

1 день: 2.28%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -2.54%

6 месяцев: -4.96%

1 год: -4.08%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CMCIX:

CMCIX с BIASX CMCIX с FGROX CMCIX с WBSIX CMCIX с BUFOX CMCIX с QUASX CMCIX с VSGIX CMCIX с BSCFX

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий CMCIX и VSGAX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

CMCIX

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CMCIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CMCIX	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.19	0.85	-1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.14	1.34	-1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.18	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.27	1.39	-1.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.68	5.55	-6.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CMCIX	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.19	0.85	-1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.09	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.52	-0.29

Корреляция

Корреляция между CMCIX и VSGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и VSGAX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	4.36%	4.25%	7.13%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и VSGAX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CMCIX	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.50%	-38.70%	+17.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.55%	-14.50%	+1.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-38.36%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.52%	-7.52%	-7.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.17%	-8.63%	+2.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.94%	3.62%	+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и VSGAX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CMCIX	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	8.86%	-3.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.78%	15.70%	-4.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.29%	24.52%	-5.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.66%	23.56%	-6.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.66%	22.94%	-6.28%

Сравнение CMCIX с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и VSGAX

Сравнение доходности по годам CMCIX и VSGAX

Доходность по периодам

CMCIX

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CMCIX и VSGAX

Доходность на риск

CMCIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

CMCIX

VSGAX

Сравнение CMCIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CMCIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)