PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий CMCIX и NEAIX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMCIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

2.17

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.74

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.33

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

15.43

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.17

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.75

-0.51

Корреляция

Корреляция между CMCIX и NEAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и NEAIX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и NEAIX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-35.93%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.98%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-7.73%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.73%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.92%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и NEAIX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.64%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

19.83%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

28.92%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

24.33%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

24.46%

-7.80%