PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с HSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%12.03%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью -0.71%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с DMCRXHSPGX с EFCNXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGXHSPGX с EMCAX

Сравнение комиссий CMCIX и HSPGX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

CMCIX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.71

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.30

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.86

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

11.16

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.71

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между CMCIX и HSPGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и HSPGX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности HSPGX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и HSPGX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-60.28%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.38%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-9.67%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-19.10%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.95%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и HSPGX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.36%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

20.12%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

29.18%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

25.26%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

24.98%

-8.32%