PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и FECGX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий CMCIX и FECGX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CMCIX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.94

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.46

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.53

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

5.20

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.94

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между CMCIX и FECGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и FECGX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и FECGX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-41.85%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-14.81%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-11.15%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-16.11%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.36%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и FECGX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.83%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

16.56%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

25.37%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

24.52%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

27.32%

-10.66%