PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с ASMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с ASMNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и ASMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMCIX

1 день
0.93%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.11%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и ASMNX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.66%-5.28%10.46%7.81%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%12.87%

Correlation

The correlation between CMCIX and ASMNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between CMCIX and ASMNX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с AQRIXASMNX с EMCAXASMNX с AQMIX

Доходность на риск

CMCIX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASMNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXASMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. ASMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXASMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и ASMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXASMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и ASMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXASMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

—

—

Сравнение комиссий CMCIX и ASMNX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и ASMNX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности ASMNX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and ASMNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и ASMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор