Сравнение CMB1.L с HOOD
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CMB1.L returned 29.27%/yr vs 110.71%/yr for HOOD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и HOOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -12.86%.
CMB1.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 16.95%
HOOD
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 110.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMB1.L и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.38% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 7.91% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.86% | 181.92% | 197.57% | 48.69% | -48.72% | -51.80% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and HOOD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CMB1.L
HOOD
Сравнение CMB1.L c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMB1.L | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.65 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 1.15 | +12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и HOOD
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что меньше максимальной просадки HOOD в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -89.00% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -56.87% | +46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -56.87% | +41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.17% | +36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -59.20% | +43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 32.17% | -29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и HOOD
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.86%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 22.47% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 48.71% | -36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 68.41% | -53.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 72.95% | -54.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 72.95% | -52.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и HOOD
Ни CMB1.L, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and HOOD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор