Сравнение CMB1.L с DRS
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) is a stock. Over the past 3 years, CMB1.L returned 29.27%/yr vs 38.77%/yr for DRS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и DRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как DRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 38.09%.
CMB1.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 16.95%
DRS
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMB1.L и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.38% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | 0.24% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 38.09% | -1.03% | 64.04% | 48.97% | 9.33% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and DRS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. DRS — Ранг доходности на риск
CMB1.L
DRS
Сравнение CMB1.L c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMB1.L | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.11 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 0.21 | +13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и DRS
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что больше максимальной просадки DRS в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -32.27% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -32.27% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -32.27% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -7.53% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 16.02% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и DRS
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.86%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 13.50% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 31.35% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 40.25% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 38.77% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 38.77% | -18.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и DRS
CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and DRS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор