Сравнение CMB1.L с ARCC
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 13.54%/yr for ARCC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.54% соответственно.
CMB1.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.09%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам CMB1.L и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 13.66% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -12.74% | 21.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.64% | -6.13% | 21.87% | 14.03% | 7.59% | 37.42% | -2.10% | 26.30% | 15.26% | -4.54% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and ARCC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between CMB1.L and ARCC shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CMB1.L
ARCC
Сравнение CMB1.L c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB1.L | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.24 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | -0.42 | +12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB1.L | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.23 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и ARCC
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки ARCC в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -67.55% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -18.40% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -22.67% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -22.67% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -52.10% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -17.23% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.43% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 10.52% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и ARCC
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 4.47% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.46% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.82% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 19.05% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.79% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 25.40% | -5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и ARCC
CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and ARCC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор