Сравнение CMB1.L с APLD
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 89.59%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 63.21%. За последние 10 лет акции CMB1.L уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 16.09% против 89.59% соответственно.
CMB1.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.09%
APLD
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 215.68%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 52.85%
- 10 лет*
- 89.59%
Сравнение доходности по годам CMB1.L и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 13.66% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -12.74% | 21.01% |
APLD Applied Digital Corporation | 63.21% | 198.08% | 15.33% | 248.00% | -91.81% | 11,902.48% | 365.67% | -35.77% | 74.78% | -39.10% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and APLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. APLD — Ранг доходности на риск
CMB1.L
APLD
Сравнение CMB1.L c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB1.L | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.54 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 10.17 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB1.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.37 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и APLD
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -99.69% | +52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -47.81% | +37.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -75.79% | +60.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -96.65% | +72.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -96.65% | +60.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -19.57% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -82.46% | +73.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 21.31% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и APLD
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 32.88% | -28.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 78.75% | -66.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 106.23% | -91.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 143.85% | -125.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 294.78% | -275.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и APLD
Ни CMB1.L, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and APLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор