Сравнение CMALX с PALDX
CMALX (Crawford Multi-Asset Income Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CMALX returned 6.16%/yr vs 9.00%/yr for PALDX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMALX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.
Доходность
Сравнение доходности CMALX и PALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMALX показывает доходность 6.54%, а PALDX немного ниже – 6.25%.
CMALX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMALX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMALX Crawford Multi-Asset Income Fund | 6.54% | 5.26% | 11.36% | 6.42% | -0.99% | 15.89% | -7.01% | 20.24% | -4.85% | 0.14% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 6.25% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Correlation
The correlation between CMALX and PALDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CMALX and PALDX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CMALX
PALDX
Сравнение CMALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMALX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.08 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 14.21 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMALX и PALDX
Максимальная просадка CMALX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMALX и PALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.04% | -26.16% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.96% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -16.06% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -20.47% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.52% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.07% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.29% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMALX и PALDX
Текущая волатильность для Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX) составляет 2.26%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CMALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.35% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 6.79% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 8.40% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 12.18% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 12.70% | -0.08% |
Сравнение комиссий CMALX и PALDX
CMALX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMALX и PALDX
Дивидендная доходность CMALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности PALDX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMALX Crawford Multi-Asset Income Fund | 7.32% | 7.61% | 3.94% | 4.66% | 4.93% | 3.21% | 3.67% | 5.07% | 4.87% | 0.99% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.10% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CMALX and PALDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALDX has higher volatility (3.35%) compared to CMALX (2.26%). In terms of maximum drawdown, CMALX dropped -39.04% vs PALDX's -26.16%.
PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMALX и PALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор