PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMALX с CDOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMALX с CDOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMALX (Crawford Multi-Asset Income Fund) and CDOFX (Crawford Small Cap Dividend Fund) are both mutual funds - CMALX is a Diversified Portfolio fund managed by Crawford, while CDOFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crawford. Over the past 5 years, CMALX returned 5.84%/yr vs 4.48%/yr for CDOFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMALX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CDOFX.

Доходность

Сравнение доходности CMALX и CDOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX) и Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMALX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у CDOFX с доходностью 10.95%.

CMALX

1 день
0.56%
1 месяц
0.52%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.79%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

CDOFX

1 день
0.90%
1 месяц
0.31%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.88%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.48%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMALX и CDOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMALX
Crawford Multi-Asset Income Fund		5.71%5.26%11.36%6.42%-0.99%15.89%-7.01%20.24%-4.85%0.14%
CDOFX
Crawford Small Cap Dividend Fund		10.95%0.44%10.43%14.63%-14.07%22.03%3.51%22.04%-7.60%9.14%

Correlation

The correlation between CMALX and CDOFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between CMALX and CDOFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Multi-Asset Income Fund

Crawford Small Cap Dividend Fund

Часто сравнивают с CMALX:
CMALX с FIQDXCMALX с CDGIXCMALX с PUDZXCMALX с FSRRXCMALX с AAAAXCMALX с CSTAXCMALX с PALDX
Часто сравнивают с CDOFX:
CDOFX с CDGIXCDOFX с DFSCXCDOFX с HDPSXCDOFX с CSMDXCDOFX с BIAUXCDOFX с AUERXCDOFX с FSSNX

Доходность на риск

CMALX vs. CDOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMALX
Ранг доходности на риск CMALX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMALX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMALX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMALX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMALX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CDOFX
Ранг доходности на риск CDOFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMALX c CDOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX) и Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMALXCDOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.10

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.69

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.69

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

5.29

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMALX vs. CDOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMALX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CDOFX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMALX и CDOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMALXCDOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CMALX и CDOFX

Максимальная просадка CMALX за все время составила -39.04%, примерно равная максимальной просадке CDOFX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMALX и CDOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMALXCDOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-39.92%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-10.95%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-24.11%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-24.11%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.58%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.12%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.49%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMALX и CDOFX

Текущая волатильность для Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX) составляет 1.75%, в то время как у Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CMALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMALXCDOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.48%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

11.32%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

16.86%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

19.18%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

20.60%

-7.95%

Сравнение комиссий CMALX и CDOFX

CMALX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CDOFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMALX и CDOFX

Дивидендная доходность CMALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности CDOFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDOFX
Crawford Small Cap Dividend Fund		3.19%3.54%4.09%1.14%4.17%7.23%1.99%5.68%7.70%5.58%1.31%7.46%
CMALX
Crawford Multi-Asset Income Fund		7.38%7.61%3.94%4.66%4.93%3.21%3.67%5.07%4.87%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMALX and CDOFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDOFX has higher volatility (4.48%) compared to CMALX (1.75%). In terms of maximum drawdown, CMALX dropped -39.04% vs CDOFX's -39.92%.

CMALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMALX и CDOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор