Сравнение CMAAX с CRFIX
CMAAX (Calvert Moderate Allocation Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CMAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 3 years, CMAAX returned 12.79%/yr vs 14.99%/yr for CRFIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMAAX charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CMAAX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMAAX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CRFIX с доходностью 11.46%.
CMAAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.16%
CRFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAAX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMAAX Calvert Moderate Allocation Fund | 7.97% | 12.70% | 10.06% | 12.87% | -4.79% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CMAAX and CRFIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between CMAAX and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAAX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CMAAX
CRFIX
Сравнение CMAAX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMAAX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.17 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 8.90 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMAAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CMAAX и CRFIX
Максимальная просадка CMAAX за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAAX и CRFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -18.29% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -11.97% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | -18.29% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.12% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.92% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAAX и CRFIX
Текущая волатильность для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) составляет 2.88%, в то время как у Calvert Focused Value Fund (CRFIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что CMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.18% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.05% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 12.92% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 15.72% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.72% | -4.62% |
Сравнение комиссий CMAAX и CRFIX
CMAAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAAX и CRFIX
Дивидендная доходность CMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAAX Calvert Moderate Allocation Fund | 4.25% | 4.55% | 2.99% | 6.69% | 1.82% | 4.24% | 4.18% | 4.35% | 5.88% | 2.71% | 5.05% | 12.52% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMAAX and CRFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRFIX has higher volatility (3.18%) compared to CMAAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, CMAAX dropped -42.64% vs CRFIX's -18.29%.
CRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMAAX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор