Сравнение CMAAX с CRFIX
CMAAX (Calvert Moderate Allocation Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CMAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CMAAX charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CMAAX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMAAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.32%
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAAX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMAAX Calvert Moderate Allocation Fund | 8.33% | 12.70% | 10.06% | 12.87% | -6.20% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CMAAX and CRFIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between CMAAX and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAAX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CMAAX
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CMAAX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMAAX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMAAX и CRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAAX и CRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | — | — |
Сравнение комиссий CMAAX и CRFIX
CMAAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAAX и CRFIX
Дивидендная доходность CMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAAX Calvert Moderate Allocation Fund | 4.24% | 4.55% | 2.99% | 6.69% | 1.82% | 4.24% | 4.18% | 4.35% | 5.88% | 2.71% | 5.05% | 12.52% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMAAX and CRFIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMAAX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор